Utilisé par un large éventail d'acteurs du marché, des traders de détail aux investisseurs institutionnels, le trading algorithmique est devenu une approche de plus en plus populaire pour l'exécution des transactions sur les marchés financiers, en raison de ses nombreux avantages tels que l'exécution plus rapide et plus efficace des transactions, la réduction du risque d'erreur humaine et la capacité d'analyser de grandes quantités de données de marché en temps réel.
Vous souhaitez vous lancer dans le trading automatisé ? Explorons dans cet article certaines des meilleures pratiques de trading algorithmique les plus importantes que les traders doivent garder à l'esprit pour maximiser les avantages du trading algorithmique tout en minimisant les risques.
Qu'est-ce que le trading algorithmique ?
Le trading algorithmique consiste à utiliser des algorithmes informatiques pour analyser les marchés financiers et exécuter des transactions en fonction de divers facteurs, tels que les données du marché, l'analyse technique, les flux d'informations et d'autres sources de données. Les algorithmes peuvent être conçus pour placer automatiquement des ordres d'achat ou de vente en fonction de règles de négociation spécifiques, et ils peuvent exécuter des transactions à une vitesse beaucoup plus rapide et avec une plus grande précision que les traders humains. De plus, les stratégies de trading automatisé peuvent parfois être utilisées lorsque vous êtes hors ligne, grâce à un VPS (Virtual Private Server) pour continuer à trader sans interruption même lorsque vous n'êtes pas devant les graphiques.
Les meilleures pratiques du trading algorithmique
Définissez vos objectifs
La définition de vos objectifs est une première étape cruciale lors de l'élaboration d'une stratégie de trading algorithmique. Il s'agit de déterminer les objectifs financiers spécifiques que vous souhaitez atteindre grâce à vos activités de trading, ainsi que ce que vous attendez du trading automatisé.
Lorsque vous réfléchissez à vos objectifs en matière de trading algorithmique, il est important de prendre en compte des facteurs tels que la classe d'actifs spécifique que vous souhaitez négocier, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et le montant du capital que vous souhaitez allouer à vos activités de trading. Vous devez également prendre en compte des facteurs tels que la fréquence de vos transactions, les types de stratégies de trading que vous souhaitez employer, la méthode d'analyse du marché que vous souhaitez utiliser et vos objectifs d'investissement généraux.
Définir vos objectifs permet de s'assurer que votre stratégie de trading algorithmique est adaptée à vos besoins et objectifs spécifiques, ce qui peut vous aider à garantir que votre stratégie maximise les bénéfices tout en minimisant les risques.
Avoir une connaissance approfondie des marchés sous-jacents que vous souhaitez négocier
Une connaissance approfondie des marchés sous-jacents que vous souhaitez négocier est essentielle pour réussir vos transactions, en particulier lorsqu'il s'agit de trading automatisé. Vous pouvez ainsi identifier des opportunités de trading plus rentables, éviter les pièges courants, améliorer votre stratégie, gérer efficacement les risques et mieux vous adapter aux conditions changeantes du marché.
Comprendre les caractéristiques d'un marché spécifique peut certainement vous aider à identifier les meilleurs moyens de tirer parti des opportunités de trading rentables. Les marchés sont également en constante évolution, et le fait d'avoir une compréhension approfondie des marchés que vous souhaitez négocier peut vous aider à prendre des décisions éclairées et à ajuster votre stratégie de trading automatisé afin de profiter de nouvelles opportunités ou d'éviter des pertes potentielles.
En analysant les données du marché et en apprenant à identifier les modèles, vous pouvez développer des stratégies plus efficaces qui peuvent vous aider à garder une longueur d'avance et à optimiser votre système de trading automatisé.
Créez une stratégie de trading facilement compréhensible et divisée en plusieurs parties
Pour utiliser le trading automatisé, la première étape consiste à créer une stratégie de trading claire et précise qui contient des critères et des modèles faciles à reconnaître et/ou à suivre pour un système de trading automatisé.
Sélectionnez les indicateurs techniques qui sont pertinents pour le marché et les objectifs de trading que vous avez choisis. Par exemple, si vous négociez sur le Forex, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger comme indicateurs techniques. Ensuite, sur la base des indicateurs que vous avez choisis, établissez des règles de trading simples et faciles à suivre que le système automatisé suivra. Par exemple, si vous utilisez l'indicateur RSI dans votre trading, vous pouvez établir une règle qui stipule que votre logiciel de trading n'achètera un actif que si le RSI est inférieur à 30 mais qu'il se retourne à la hausse, tandis que le volume de trading augmente.
Le logiciel ne suivra que les règles de trading programmées par le trader. Il est donc essentiel de fournir autant de détails que possible et d'être précis dans votre stratégie. En outre, il est important de prendre en compte la gestion des risques pour protéger votre capital de négociation. En procédant ainsi, vous pouvez améliorer le niveau de protection de vos fonds de négociation.
Backtester votre stratégie automatisée et l'optimiser si nécessaire pour obtenir de meilleurs résultats
Le backtesting est une étape essentielle dans le développement d'une stratégie de trading automatisé car il vous permet de tester l'efficacité de votre stratégie à l'aide de données historiques. En analysant les performances passées de votre stratégie, vous pouvez vous faire une idée de ses performances futures.
L'utilisation du backtesting implique également l'exécution de votre système de trading automatisé à l'aide de données de prix historiques pour voir comment il se serait comporté dans différentes conditions de marché. Ce faisant, vous pouvez évaluer la rentabilité de votre stratégie, le nombre de transactions gagnantes et perdantes, et le ratio risque/récompense, entre autres ratios de performance financière. En utilisant le backtesting, vous pouvez également gagner en confiance dans votre système de trading automatisé avant de l'utiliser dans le trading réel.
Si le backtesting peut vous aider à identifier les faiblesses ou les défauts de votre stratégie et à l'affiner pour la rendre plus efficace, il est important d'être conscient du risque de sur-optimisation. Cela se produit lorsque vous ajustez votre stratégie de trading pour qu'elle corresponde parfaitement aux données historiques, ce qui donne lieu à une stratégie hautement optimisée pour le passé mais qui pourrait ne pas être aussi performante à l'avenir (car les conditions de marché futures ne seront certainement pas les mêmes que celles du passé). La sur-optimisation peut entraîner un faux sentiment de confiance dans votre stratégie de trading, conduisant à de mauvaises performances dans le trading en direct.
Utiliser une infrastructure technologique fiable par l'intermédiaire du bon courtier pour obtenir les meilleures conditions de trading
Une infrastructure technologique fiable comprend une connexion Internet rapide et stable, un système informatique robuste et une plateforme de trading capable de gérer le trading à haute fréquence. Le bon courtier peut également faire une grande différence dans le succès de votre trading automatisé.
Un bon courtier doit disposer d'une plateforme de négociation fiable, d'une faible latence et de vitesses d'exécution rapides, qui sont essentielles pour le trading automatisé. En outre, le courtier doit avoir accès à un large éventail de marchés et d'instruments de négociation, à des commissions et des frais compétitifs et à une tarification transparente. Lors du choix d'un courtier, il est également important de tenir compte de sa conformité réglementaire, de ses caractéristiques de sécurité et de son assistance à la clientèle.
Un autre facteur à prendre en compte lors du choix d'un courtier pour le trading automatisé est son niveau de soutien à l'automatisation. Certains courtiers ont des API et des plates-formes de négociation spécifiques qui sont optimisées pour le trading automatisé, ce qui peut rendre le processus plus fluide et plus efficace.
Les informations fournies ne constituent pas une recherche en matière d'investissement. Le matériel n'a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, doit être considéré comme une communication marketing.
Toutes les informations ont été préparées par ActivTrades ("AT"). Les informations ne contiennent pas un relevé des prix d'AT, ni une offre ou une sollicitation pour une transaction sur un quelconque instrument financier. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations.
Tout matériel fourni ne tient pas compte de l'objectif d'investissement spécifique et de la situation financière de toute personne susceptible de le recevoir. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. AT fournit un service d'exécution uniquement. Par conséquent, toute personne agissant sur la base des informations fournies le fait à ses propres risques.