Backtesting ist die Simulation eines Expert Advisors mittels historischen Daten. Das Modul D schließt nahtlos an das Vorgängermodul an und erklärt die Grundbegriffe und Eingangsfelder des Strategietesters. Die Ausgabe mit den einzelnen Performanzmetriken werden diskutiert und fortschrittliche Analysedaten (MFE, MAE, SharpRatio,…) erklärt. Wichtig hierbei ist das der Bezug zu dem eingesetzten Expert Advisor nicht verloren geht, d.h. wie verändert zum Beispiel ein Trailing Stop bestimmte Performanzwerte, oder wie sieht ein typisches Ergebnis einer Skalping-Strategie aus.
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Referent: Dr. Frank Kienle |
